ZAFI i UCITS V – zarządzanie ryzykiem w TFI

NOWE OBOWIĄZKI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O FUNDUSZACH (AIFMD i UCITS V)

 

CZY WIESZ, ŻE NOWA USTAWA O FUNDUSZACH ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA I LADA CHWILA WEJDZIE W ŻYCIE? JAKIE BĘDĄ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NOWYCH REGULACJI DLA OBSZARU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM? ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DEDYKOWANE WPŁYWOWI NOWYCH REGULACJI NA PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W TFI.

 

 

Data i miejsce

12 maja 2016,  godz 10:00-16:00

Golden Floor Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

 

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania

  • Jak nowa klasyfikacja funduszy przełoży się na proces zarządzania ryzykiem?

     

  • Jak wyliczać nowe miary ryzyka – ekspozycje AFI i dźwignie finansową AFI?

     

  • Jak należy praktycznie dostosować wewnętrzny pomiar ryzyka kredytowego do nowych wymagań?

     

  • Jakie raporty trzeba będzie przekazywać do nadzorcy?

     

  • Jak w praktyczny sposób dostosować proces zarządzania ryzykiem operacyjnym?

     

  • Czym jest ryzyko związane z odpowiedzialnością zawodową i jakie wymogi są z nim związane?

     

  • Jak nowe wymagania dot. outsourcingu przekładają się na zarządzanie ryzykiem portfeli zarządzanych przez zewnętrznych zarządzających?

 

 

Uczestnicy

Warsztaty dedykowane są pracownikom TFI związanym z zarządzaniem ryzykiem. Do udziału zapraszamy

  • risk managerów,

  • inspektorów nadzoru,

  • pracowników działu compliance,

  • zarządzających,

  • członków zarządów

a także pozostałe osoby zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie wpływu nowej Ustawy na proces zarządzania ryzykiem w TFI

 

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 – 10:30  Wprowadzenie

  • Tło wprowadzanych zmian – Dyrektywy AIFMD i UCITS V

  • Przegląd najważniejszych zmian

  • Które części aktów legislacyjnych (Ustawy, Rozporządzeń, dyrektyw) obejmują obszar zarządzania ryzykiem

  • Status legislacyjny wprowadzanych zmian i czas na dostosowanie

 

10:30 – 10:50  Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych – implikacje dla obszaru zarządzania ryzykiem

  • Podział funduszy na:

      – FIO (FIO i SFIO) oraz

      – AFI (SFIO, FIZ, Unijne AFI i ASI)

 

10:50 – 12:20  Nowe miary ryzyka – ekspozycja AFI i dźwignia finansowa AFI

  • Jakiego rodzaju funduszy będą objęte nowymi miarami

  • Metodologia obliczania ekspozycji AFI oraz dźwigni finansowej AFI (wraz z przykładami) i obowiązujące dla tych wartości limity

  • Omówienie metod wyznaczania ekspozycji AFI:

      – Metoda zaangażowania

      – Metoda brutto

  • Różnice względem dotychczas obowiązujących metod (całkowita ekspozycja, oczekiwana wartość dźwigni finansowej)

  • Niespójności definicyjne i problem wyboru metodologii wyznaczania ekspozycji AFI

  • Wymogi proceduralne

 

12:20 – 12:30  Przerwa kawowa

 

12:30 – 13:00  Wewnętrzny pomiar ryzyka kredytowego

  • Nowe wymogi dot. procesu oceny ryzyka kredytowego – konieczność nie opierania się w ocenie ryzyka kredytowego wyłącznie na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe

  • Propozycje sposobów oceny ryzyka kredytowego zgodnego z nową regulacją

  • Nowe wymogi proceduralne

 

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

 

13:45 –  14:30 Nowe obowiązki raportowe w obszarze zarządzania ryzykiem

  • Omówienie wymogów okresowych sprawozdań dot.:

      – działalności inwestycyjnej AFI,

      – płynności i zarządzania ryzykiem oraz

      – dźwigni finansowej AFI

  • Wymogi raportowe w zakresie ujawniania informacji niepublicznych i innych powiązanych ograniczeń (m.in. w kontekście przejęcia kontroli nad spółkami niepublicznymi)

 

14:30 – 15:15 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – nowe wymagania dla ZAFI

  • Omówienie nowych wymogów jakościowych i proceduralnych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym dot. m.in.:

      – skutecznych środków postępowania w przypadku nieprzestrzegania przyjętych zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym

      – bieżącego monitorowania i sprawozdawczości ekspozycji na ryzyko operacyjne

      – rejestru zdarzeń historycznych

      – utrzymywana środków finansowych adekwatnych do ustalonego profilu ryzyka

  • Propozycje rozwiązań spełniających nowe wymagania

 

15:15 – 15:25 Przerwa kawowa

 

15:25 – 15:40 Pokrycie ryzyka związanego z odpowiedzialnością zawodową

  • Definicja ryzyka związanego z odpowiedzialnością zawodową

  • Dodatkowe wymogi kapitałów własnych lub ubezpieczenia dla Towarzystw zarządzających AFI wz. z pokryciem tego ryzyka

 

15:40 – 16:00 Ryzyko outsourcingu w świetle nowych wymogów

  • Omówienie nowych wymogów dot. outsourcingu i konsekwencji dla procesów TFI

 

16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

Maciej Kowalczyk, CFA, FRM

Dyrektor Zarządzający ds Analiz i Ryzyka

Turbine Analytics S.A.

 

 

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na: ryzyko rynkowe, zarządzanie i modelowanie danych finansowych, rozwój systemów do zarządzania aktywami oraz analizę wymogów regulacyjnych.

 

W Turbine Analytics S.A. odpowiedzialny m.in. za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 270 funduszach o aktywach o wartości ponad 31 mld zł (stan na 31.12.2015). 

 

Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz  instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt uczestnictwa:

DO 30 kwietnia 2016: 1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT 

PO 30 kwietnia 2016: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte