[grwebform url=”http://app.getresponse.com/view_webform.js?wid=10298703&u=bp1L” css=”on”/]
Metoda wartości zagrożonej, jako stosunkowo łatwo zrozumiała miara od około 20 lat pozostaje – przy wszystkich jej wadach – prawdopodobnie najpopularniejszą miarą wyznaczania ryzyka rynkowego portfela inwestycyjnego wśród instytucji finansowych. Dlaczego warto ją wdrożyć w TFI i na czym polega jej przewaga jako metody wyznaczania całkowitej ekspozycji i jako miary ryzyka rynkowego?
Wyliczanie całkowitej ekspozycji, jako oszacowanie ryzyka rynkowego stało się obowiązkowe dla funduszy inwestycyjnych w Polsce w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z 30 kwietnia 2013 r. (Rozporządzenie DTFI). Metodę zaangażowania można wyznaczać za pomocą jednej z następujących metod wskazanych w ww. Rozporządzeniu:
-
Metody zaangażowania
-
Metody wartości zagrożonej (Value-at-Risk)
-
Absolutnej
-
Względnej
-